국내 최고의 대학 연구진과 핀테크 스타트업의 협력으로 국내 금융 기관이 시도 하지 못했던 심리측정 기반의 신용평가시스템 개발이 진행 중이다. 대출 수요자와 개인 투자자를 직접 연결하는 P2P 대출-투자 중개 서비스 어니스트펀드(대표 서상훈)는 성균관대학교 심리학과 장승민 교수 연구팀과 심리측정 기반 신용평가 시스템(Psychometric Credit Scoring System,PSS) 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
심리측정 기반 신용평가 시스템(PSS)은 심리학 이론과 빅데이터 분석을 결합하여, 대출자의 예상 부도율을 추정하는 신용평가 방법이다. VisualDNA와 EFL 등 해외 성공 사례를 기반으로 하는 이번 연구는 국내 최초로 시도되는 연구 과제로서 현재 어니스트펀드의 고유 기술로 특허 출원이 완료된 상태이다. 해외 신용평가기업의 경우 이러한 평가시스템을 이용해 기존 금융권에서 가려내지 못한 대출자의 상환의지를 파악함으로써 금융 혜택의 범위를 넓혀 소비자들의 환영을 받고 있다. 실례로 2014년 마스터카드의 보고서에 의하면 VisualDNA는 PSS를 통해 같은 대출자 집단의 불량률을 23% 감소시킨 바 있다.
서상훈 어니스트펀드 대표는 이번 연구의 배경에 대해 “작년 12월부터 장승민 교수와 심리측정 데이터에 기반한 신용평가시스템의 개발을 통해 신용평가의 혁신에 기여하자는 목표의식을 공유하고 관련 분야의 연구들을 면밀히 검토해왔다”며, “해외 성공 사례 연구를 마치고 현재는 한국 실정에 특화된 심리측정 기반의 평가시스템을 개발 중이다”고 말했다.
장승민 교수 연구팀은 올해 8월까지 개인 신용을 평가 할 수 있는 심리측정 평가 시스템을 개발할 예정이며, 어니스트펀드는 이 평가시스템을 일반 고객들에게 제공하여 심리측정 결과와 실제 부도율의 관계를 자사의 머신 러닝(Machine Learning) 기술로 파악하고 평가시스템의 정확도를 지속 개선할 예정이다. 그리고 이를 기존의 신용-소득 정보 기반 신용평가시스템과 결합하여 향후 P2P 대출 과정에서 고객들에게 기존 금융권보다 더 큰 혜택을 제공하겠다는 방침이다.
서상훈 대표는 “기술의 힘으로 고객을 더 이해하여 더 큰 금융혜택을 돌려 주는 것이 어니스트펀드의 비전이다.”라고 말하며, “PSS를 이용하여 고객의 특성을 정확히 파악함으로써 신용등급의 고저에 관계없이 모든 대출자의 이자 부담을 경감시키고, 투자자에게는 안전하면서도 고수익의 새로운 재테크 투자상품을 제공하겠다”는 목표를 밝혔다.
장승민 교수는 “대출자의 상환 가능성은 과거의 상환 기록 뿐 아니라 대출자의 심리행동적 특성에 의해서도 예측된다. 새로운 신용평가 모형이 개발되어 개인에게 맞춤형 금리를 산출할 수 있다면 고신용자 및 중신용자도 혜택을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 특히 일괄적인 고금리로 대출 받아야 했던 저신용자 위주의 금융소외계층에게도 합리적인 금리를 부여할 수 있다. 이를 통해 국민부채경감에 기여할 수 있을 것”이라며, “어니스트펀드와의 협력을 통해 대출자에게 합리적인 혜택을 제공하면서 투자자에게도 이익을 보장하는 새로운 금융 서비스의 정착을 위해 노력하겠다”고 말했다.
어니스트펀드는 P2P 대출-투자 중개 플랫폼으로 최저 4.9%, 최대 15.5%의 이자율로 중금리 대출을 시행하고 있으며, 개인투자자를 위해 세전 9%의 투자 수익률을 목표로 재테크 상품을 제공하고 있다. 어니스트펀드는 지금까지 수익률 최저 7.33%, 최대 11.98%의 투자 상품을 선보였고 매주 월요일 새로운 투자 상품들을 공개할 예정이다.
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